تخطي إلى التنقل الرئيسي
تخطي إلى البحث
تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الصفحة الرئيسية
المساعدة والأسئلة الشائعة
English
العربية
الصفحة الرئيسية
الوحدات البحثية
الملفات الشخصية
نتاج البحث
المشاريع
المعدات
أنشطة
مجموعات البيانات
الصحافة / وسائل الإعلام
الجوائز
التأثيرات
الدورات التدريبية
البحث حسب الخبرة أو الاسم أو الانتماء
Markov Switching Asymmetric GARCH Model and Artificial Neural Networks: applied on volatility forecasting for MSM Index
Benaid, Brahim
(PI)
Mathematics
المشروع
:
بحوث المنح الداخلية
معاينة
بصمة
بصمة
استكشف موضوعات البحث التي تناولها هذا المشروع. يتم إنشاء هذه الملصقات بناءً على الجوائز/المنح الأساسية. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.
فرز حسب
الوزن
أبجديًا
Keyphrases
Volatility Forecasting
100%
Asymmetric GARCH
100%
Markov Switching
100%
Artificial Neural Network
100%
Market Index
66%
GJR-GARCH Model
66%
Open Market
66%
Back-propagation Artificial Neural Network (BP-ANN)
66%
Nonlinearity
66%
Volatility
66%
Volatility Behavior
33%
Speculators
33%
Return Volatility
33%
Volatility Clustering
33%
Stylized Facts
33%
Standout
33%
Volatility Forecast
33%
Security Index
33%
Crisis Period
33%
Financial Time Series
33%
Bad Results
33%
Stock Exchange
33%
GJR-GARCH
33%
Index Returns
33%
Artificial Neural Network Model
33%
Network Effects
33%
VIX Index
33%
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
33%
Liquidity
33%
Volatility Index
33%
Muscat Securities Market
33%
Stock Market Volatility
33%
INIS
forecasting
100%
markov process
100%
volatility
100%
asymmetry
100%
neural networks
100%
market
71%
security
42%
nonlinear problems
28%
scattering
14%
capital
14%
trade
14%
profits
14%
stocks
14%
capacity
14%
output
14%
specifications
14%
capture
14%
Economics, Econometrics and Finance
ARCH Model
100%
Volatility
100%
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
33%
Nonlinearities
33%
Returns Volatility
16%
Network Economics
16%
Stock Exchange
16%
Securities Market
16%
Time Series
16%